Книга: “Энциклопедия торговых стратегий” Кац, Маккормик Купить книгу, читать рецензии The encyclopedia of trading strategies ISBN 978-5-9614-0609-2 Лабиринт

Данная глава была написана для того, чтобы в общих чертах познакомить читателя с наиболее часто используемыми статистическими методами. Для более подробного изучения статистики мы советуем обратиться к специальным пособиям. Другие приказы приводили к потерям в данных системах; наихудшим же был рыночный приказ по открытию следующего торгового дня.

  • Эта линия показывает амплитуду циклической активности на частоте, соответствующей середине полосы пропускания.
  • Жесткими транзакционными расходами, в то время как, например, на рынке S&P 500 комиссионные относительно типичной долларовой волатильности почти незаметны, и роль играет только проскальзывание.
  • На графике максимум наблюдается при периоде 13, а не в центре полосы пропускания фильтра , причиной этому — небольшое искажение, возникающее изза быстрого изменения периода исходного сигнала.
  • Скользящие средние включены в многие программные пакеты по техническому анализу и являются темой множества публикаций.
  • Существуют традиционные пороги, используемые с разными осцилляторами.

В пределах выборки с входом по стоп-приказу очень прибыльным был рынок сои, но вне пределов выборки прибыль этого рынка была минимальной. Во всех сочетаниях видов приказов и выборок данных на рынках пшеницы прибыль была нулевой или наблюдались убытки. Годны для ведения торговли с помощью различных сезонных моделей. Среди всех тестов в пределах и вне пределов выборки наилучшие результаты наблюдалась на рынке кофе.

Их разница состоит в том, что в моменты возможного разворота рынка проводятся дополнительные сделки. Если пересечение скользящих средних генерировало сигнал на покупку, но показатель Быстрого %К был более 75% (т.е. рынок был близок к максимуму), отдавался приказ на продажу, а не на покупку. Подобным же образом, если пересечение давало сигнал к продаже, но рынок был близок к минимуму, генерировался приказ к покупке. Эти сигналы подавались в дополнение к стандартным сигналам, подаваемым основанной на пересечении базовой моделью.

Энциклопедия торговых стратегийКац Джеффри Оуэн

Использование подобных прогнозов для того, чтобы закрывать позиции до разворота рынка, должно повысить эффективность торговли, даже если это коснется весьма небольшого количества сделок. То же самое относится и к правилам, полученным генетическими методами. Поскольку для нижеприведенных тестов правила разрабатываются заново, то, возможно, будет обнаружено больше случаев эффективного применения сигналов выхода, чем было обнаружено для сигналов входа. При возможности следует использовать лимитный приказ для входа в рынок. Рынки шумны и обычно дают возможность войти по предпочтительной цене; это самое важное улучшение, повышающее эффективность системы.

За исключением модели расхождения MACD, все осцилляторы приносили большие убытки. Почти всегда они работали хуже, чем случайные входы как в пределах, так и вне пределов выборки. В обеих частях выборки данных убытки при ее использовании были огромными, гораздо больше, чем ожидаемые убытки случайных входов. С другой стороны, сезонные модели были однозначно лучше случайного входа. В пределах выборки большинство тестов показали убыток, который, тем не менее, был лучше ожидаемого убытка случайных входов.

  • Масштаб оси Y не имеет значения и выбран просто для представления сигналов на разных линиях в пределах одного графика.
  • Сезонные явления включают факторы положения Земли на орбите и наклона земной оси относительно Солнца, сочетание которых повторяется раз в год.
  • График изменения капитала для теста расхождения цены и MACD со входом по лимитному приказу.
  • Вне пределов выборки эта модель показала доходность 21,4% годовых при средней прибыли в сделке $4698.

Вне пределов выборки данные показатели составили 30,5 и 85% соответственно. Интересно, что рынки мазута и сырой нефти в пределах выборки были высокоприбыльны, но вне пределов выборки принесли умеренные убытки. Несколько других рынков были выгодными, но без устойчивых связей между рынком, частью выборки и использовавшимся входом. В пределах выборки количество рынков, прибыльных при использовании входа по открытию, лимитному и стоп-приказу, составило 15, 8 и 7 соответственно.

Энциклопедия торговых стратегий – Джеффри Оуэн Кац

Это снижение закончилось в апреле 1996 г., и с тех пор до конца периода вне выборки капитал возрастал. Лучалась методом деления краткосрочного показателя волатильности на долгосрочный. Показатели волатильности представляли собой скользящие средние квадратов разностей между соседними точками данных. Более короткий показатель использовал период р (подстраиваемый параметр), а период длинного скользящего среднего равнялся 4р. График изменения капитала для системы на пробое ММ/ММ, вход по лимитному приказу (только валютные рынки).

При этом модель на пресечении лунных средних была однозначно лучше случайного входа как в пределах, так и вне пределов выборки. Хотя солнечные модели в пределах выборки работали лучше случайного входа, вне пределов выборки результаты были неоднородными и изменчивыми. Впрочем, циклические модели при входе по лимитному приказу или по цене открытия в последние годы работали гораздо хуже, чем случайные входы. Как и в случае с моделями на основе пробоя, оптимизация здесь не играет роли; значимый уровень подгонки под исторические данные был обнаружен только в генетических моделях и нейронных сетях. Из-за огромного размера образца данных оптимизация одногодвух параметров, необходимых для большинства моделей (за исключением генетической и нейронной сети) давала минимальный эффект «вредной» подгонки.

  • Статьи, посвященные осцилляторам, нередко появляются в таких журналах, как Technical Analysis of Stocks and Commodities и Futures.
  • Впечатляющие, что модель не подвергалась специальной адаптации к отдельным рынкам.
  • Однако мы реализовали эту идею более строго, поддерживая постоянный риск, а не торговлю постоянным количеством контрактов.
  • На рынке свиной грудинки в обеих выборках при входах по цене открытия и по лимитному приказу получена прибыль.
  • Покупка происходит, если значение осциллятора опускается ниже некоторого порога в зону перепроданности и затем возвращается обратно.

Полезность сезонных моделей зависит от рынка, причем некоторые рынки особенно подходят для сезонной торговли. Торговля на группе особо чувствительных рынков может быть чрезвычайно прибыльна. Для получения наилучших результатов исходные сезонные данные желательно сочетать с той или иной формой подтверждения или обнаружения трендов. Использование дополнительной информации может повысить эффективность простой сезонной модели. Модель с пересечением и подтверждением была наиболее эффективной, особенно на данных вне пределов выборки. Начало для базовой модели, основанной на пересечении, было еще лучшим, но эффективность постоянно снижалась с 1990 г.

Аннотация к книге “Энциклопедия торговых стратегий”

В случае с солнечными явлениями такое влияние на рынок S&P 500 подтверждено. В отношении лунных явлений влияние явно ощутимо, хотя и не столь постоянно. Одна из очень немногих книг пор системному трейдингу/алготрейдингу на русском языке. В том смысле, что эта книга приближена к реальности заработка на бирже намного ближе, чем 90% остальных книг. Книга старенькая, оригинал написан еще в 2000-м году, но сам подход конечно изложен правильный. Научный подход к трейдингу — это то, что лежит в основе моей собственной книги, но в более широком смысле.

энциклопедия торговых стратегий

Чем мощнее реальная модель, тем лучше она будет работать после оптимизации. Как и в предыдущих примерах, эффекты подгонки под исторические данные — не единственная причина провала; эффективность снизилась задолго до окончания периода выборки. Ухудшение эффективности в данном случае можно приписать как излишней оптимизации, так и продолжающемуся росту эффективности рынка. Модель в пределах выборки была выгодна при работе с британским фунтом, немецкой маркой, швейцарским франком и иеной; вне выборки все рынки, кроме британского фунта, дали положительные результаты. Дело в том, что долларовая волатильность рынка евродоллара низка, поэтому требуется торговать большим количеством контрактов, что повышает расходы на сделку.

Во всех тестах использовались стандартные портфель и стратегия выхода (см. введение к части II). 15-7 приведены результаты выходов из коротких позиций, произведенных на основе МССВ и правил выхода, разработанных https://lahore-airport.com/ с помощью генетических алгоритмов. Здесь связь между эффективностью в пределах и вне пределов выборки была более выраженной. Особенно примечательна прибыль в обеих выборках, полученная на рынке иены.

Прибыль на рынке кофе составила 21,2% в пределах выборки и 61,8% вне ее пределов. ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ, ОСНОВАННЫХ НА ПРОБОЕ В этой главе будут проведены тесты нескольких систем, основанных на пробое и работающих с разными портфелями различных бумаг, для сравнения их эффективности. Теоретически модели на пробое наилучшим образом подходят для торговли на рынках с устойчивыми трендами, таких как рынки forex. При должном использовании фильтров они могут работать и на других рынках. Некоторые ответы на эти вопросы будут приведены в нашем исследовании.

О книге “Энциклопедия торговых стратегий”

В книге уделено достаточно внимания систематическому тестированию на исторических данных и оценке систем, методов и стратегий выхода. Даже трейдер, уже имеющий приемлемую стратегию или систему, возможно, сумеет найти нечто полезное для ее улучшения, увеличения прибылей и снижения рисков. Третья линия (выход с фазой, смещенной на 90°) показывает такую же последовательность изменения амплитуды, за исключением фазового сдвига. Вблизи центрального значения полосы пропускания выходной сигнал смещен точно на 90°. Последняя, четвертая линия, изображает мгновенную мощность по данным двух предыдущих.

энциклопедия торговых стратегий

Например, такими данными являются ежедневные цены закрытия каких-либо акций. Они образуют последовательность «точек данных», или «баров», следующих друг за другом во времени. Во временном ряду серии выборка из нескольких последовательных точек данных может быть названа «временным окном».

Кроме того, популярны стохастический осциллятор Лэйна и индекс относительной силы Вильямса . Также следует упомянуть индекс товарных каналов Ламберта , индекс случайного блуждания, который тоже энциклопедия торговых стратегий можно считать осциллятором, и осциллятор Геда,а на основе регрессионных каналов . В этой главе будут рассмотрены в первую очередь три самых известных осциллятора — MACD, стохастический и RSI.

Очень полезны главы посвященные анализу различных приказов и типов входа в сделки. В качестве примеров используются классические пробойные, трендследящие, контртрендовые алгоритмы. Показана статистика их тестирования на портфелях различных инструментов. Кратко затронуты стратегии на основе сезонности, циклов, анализа астрономических ритмов, генетических алгоритмов и нейронных сетей. Книгу “Энциклопедия торговых стратегий” можно использовать и как справочник по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, и как руководство по построению оригинальных торговых систем.

Энциклопедия торговых стратегий

Книгу «Энциклопедия торговых стратегий» можно использовать и как справочник по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, и как руководство по построению оригинальных торговых систем. Специализируется на разработке торговых систем с использованием профессиональной программы для анализа финансовых рынков Omega Research’s. Является основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем. График изменения капитала для множественного портфеля систем и рынков. Скользящие средние включены в многие программные пакеты по техническому анализу и являются темой множества публикаций. Пять из двенадцати выпусков Technical Analysis of Stocks and Commodities содержали посвященные им статьи.

Оптимизация не проводилась ввиду малого количества рынков и, соответственно, данных; вместо этого использованы лучшие параметры теста 8. Это первый тест, где система, основанная на пробое, дала явно прибыльные результаты в обеих выборках с учетом реальных расходов на сделки! В пределах выборки прибыль системы составила 36,2% в год, вне — 17,7%, что тоже неплохо.

Post your Comments

NAME *
EMAIL *
Website